短线投机交易系统

第五章 短线投机交易系统

资金复利增长的魅力与诱惑
拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统
维克多.斯波朗迪123法则交易系统
汤姆.迪马克TD价格区间交易系统
劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统
马丁.普林格摆荡交易系统
康斯坦斯.布朗衍生振荡指标交易系统
成为短线高手的途径 — 创新与相关性统计

■资金复利增长的魅力与诱惑
世界上再没有什么事情比这个更令人惊喜与兴奋了，那就是资金的复利增长。国际象棋棋盘与印度国王赏赐的著名故事，想必各位都听说过吧。那就是复利增长的几何级数魔力，在64格棋盘里，第一格放一粒大米、第二格放二粒、第三格放四粒、第四格放八粒、依此类推，成倍增加，最后的数目竟然是一个天文数字，相当于印度好几十年、甚至上百年的大米总产量。从数学的角度来说其总和应该等于2的63次方加1吧，如果万一说错了，还请原谅，笔者的数学课程学得非常糟糕。
股市为什么会吸引你我争先恐后地来到这里，想必也与此有关吧。呆在股市里，总有那么一些幻想，希望可以让资金呈几何级数般增长，通过股市操作成为亿万富翁。如果没有幻想，我想你大概也不会来阅读笔者的拙作了。的确，资金的复利增长充满了令人无法抗拒的诱惑，让我们来模拟一下，投资1000元、每月赢利10%前提下的10年期资金增长情况吧。  

1年     2年   3年       4年     5年    6年   7年     8年      9年     10年
3138  9848  30907  96999  304424  955412  2998492  9410552   29534346 91420
图表5-1 资金复利增长计算表（1000元本金、月赢利10%、10年期）

       股市里有很多人眼高手低（包括笔者在内），有时甚至对这样的目标（月盈利10%）不屑一顾，可是跌打滚爬若干年后才发现，能少赔点钱的就是英雄了！其实，像股神巴菲特这样的大腕级人物也不过年获利30%而已。我们制订的月盈利10%的目标，实质上折合年获复利214%，10年之后，你就是亿万富翁。诱人吧，而且1000元的本金你应该有吧！目标既然已定，就让我们一起开始，走上通往亿万富翁的道路之旅吧。记住我们的目标：月盈利10%。千万不要有更多贪心的非份之想，这个目标已经足够宏大了，不要忘记欲速则不达的古训。

■拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统
拉瑞.威廉姆斯简介：
威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。
唉呀跳空交易系统基本理念：
拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
系统买入机械规则：
⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
⒉开盘价低于昨日最低价1%；【交易之路www.irich.com.cn § www.irich.info 收集整理】
⒊收盘反弹至昨日最低价以上。
分析家公式源代码如下：
closeref(low,1);
实战案例：000578数码网络
如图表5-2所示，000578数码网络于2004年2月26日发出买进信号，收盘8.55元，随即发生报复性反弹，信号发生后第2个交易日股价上冲10.02元，短线客可搏取一日获利15%左右的收益。随即股价再次下滑，这也表明我们进行短线操作的原则应为3日内出局，绝不恋战，赚了就跑，积小胜为大胜。


图表5-2 唉呀跳空交易系统实战案例

信号数量        成功概率        最高利润平均        平仓利润平均        最大收益        最大风险
2006        53%        14%        5%        147%        -26%
图表5-3 唉呀跳空交易系统成功概率分析

参考波涛博士《系统交易方法》，我们提交“唉呀跳空交易系统”系统测试报告如下。
      测试股票数: 1273
          净利润:      575,321.00元            净利润率:           57.53%
          总盈利:    2,827,239.25元              总亏损:   -2,251,918.25元

        交易次数:            815次                胜率:            49.33%
    年均交易次数:   73.11(  0.06/股)   盈利/亏损交易次数:           402/413

    最大单次盈利:      120,474.30元        最大单次亏损:      -93,024.85元
        平均盈利:        7,032.93元            平均亏损:       -5,452.59元
        平均利润:            705.92   平均盈利/平均亏损:              1.29

最大连续盈利次数:                3    最大连续亏损次数:                 3

    最大浮动盈利:      694,551.31元        最大浮动亏损:     -277,172.19元
  最大浮动盈亏差:      971,723.50元

        总投入:    1,000,000.00元          
        年回报率:            4.16%        
        总交易额:   73,462,624.00元              交易费:      550,969.31元
        测试时间: 1993/01/01 ---2004/02/22  共4068天
这里是以简单持股20天为卖出条件，可以看出该系统具备一定的获利能力。虽然该系统实战胜率不足50%，但平均盈利大于平均亏损，也就是说赚大钱、赔小钱，所以总体仍然是个盈利系统。更难能可贵的是，该系统表现极其稳定，即使是在熊市也保持微盈状态。

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