海浪规则—时间与价位对称交易守则的实战指导

     【系统理念】
      潮汐涨落有时，海浪前赴后继；一波完不成海水的涨落，一波也走不完确定的趋势，正如一条腿无法走路一样。以对称与交替为核心的海浪规则，主宰着世界上任何事物的兴衰存亡。这既是大自然的规律，也是人类社会永远也无法抗拒的游戏规则，阳光下没有新鲜事！历史即使不会是简单的重复，但也会惊人的相似！
     【系统简介】
      这是一个与海边冲浪相同的游戏，首先，你要观察到海水出现了第一轮简单、快速、显著、单向的涨潮浪（术语为：西流波）；然后，耐心等待这一波海水退去，在它波澜不现的时候，快走几步，站到海水退去的边缘后站稳；下一波涨潮浪涌来时，你就向上跳起，放弃重心，让海浪将你送出，根据你事先计算的第一波的时间与幅度，接近达到对称时你就乘势下轿、恢复重心。简而言之，系统的核心思想就是：顺大势、逆小势，在对称中获利。
     【目标品种】
      决定目标品种时考虑的主要因素可以归纳为“三性”，即波动性、流动性、相关性。可以考虑每周末将本周平均波动性排名前三名的品种，列为下周的目标品种，波动性的计算有通用的ATR真实波幅公式，但我主张采用五日平均日内振幅，因为那才是当冲海浪者的利润来源。后来，我发现波动性也存在着变数，将自己限制在上周波动性好的品种，就很可能错失本周一些波动性迅速上升的品种，现在，我决定“不拘一格降人才”，何必计较出身门第呢？流动性要求的是必须介入该品种的主力合约，以确保定单的快速有效执行。相关性的考虑主要是因为风险分散的要求，比如相关豆类有大豆、豆油、豆粕，择其强者即可，没有必要一一介入。       此外，还需要关注独立性、适用性。受日间外盘影响较大的品种，如沪铜、沪铝、天胶、燃油等上海商品，操作难度相对较大，因为需同时得到外盘配合，原则上不宜操作。适用性问题则需要进行历史测试来回答，根据我目前的研究，白糖、强麦、大豆、豆粕、玉米是较为适宜的品种。
     【时间框架】【交易之路www.irich.info§ www.irich.com.cn 收集整理】
      我选择1分钟K线图作为海浪规则的交易时间框架，且持仓永不隔夜，因为市场既不是过去，也不是将来，市场就是现在，把握市场的脉博，作为一个日内交易者，当然选择最短的时间框架，时刻将风险与收益把握在自己的手中，万万不可任其在市场的汪洋大海中飘泊。更为重要的是，我个人认为，要想在金融市场中使资金呈几何级数增长，最安全可行的办法就是积小胜为大胜，当然前提必须是系统具备正的期望收益，否则破产也会很快！
     【交易时间】
      每个交易日的9：15-11：30，开盘后的前十五分钟，市场中充满着躁动与非理性的成份，它们可能发展为真正的趋势，也可能不是，我感觉始终无法驾驭这样一种疯狂的市场情绪，干脆在这个时段选择观望。朝气锐、暮气归，市场的效率上午一般要优于下午，但如果整个一上午都没有出现像样的走势，就有理由相信趋势延迟了，那下午同样是交易时间。
     【交易次数】
      从理论上来说，海浪规则是没有明确的交易次数限制的，但在实践中我发现，必须考虑市场效率与噪音的问题。同时，如果操作的次数过多，技术上容易走形，心态也容易失衡。还是任凭弱水三千，我只取一瓢饮的好，做对了，每日每品种只做一单，做错了，就反手再做一单，又错了，关机。也许，今天不适合交易。即：每品种一天最多两单。
     【入市方向】
      系统的入市预警信号是该品种在15分钟之内涨跌幅达到其波动性标准，值得注意的是这个标准只能是参考性质的。原先我倾向于过于机械的苛刻标准，经过一段时间的实盘测试，我觉得系统的目标其实是为了测度商品的潮流方向，只要市场以波动的方式明确的告诉了你它的方向，那么又何必过于受制于人为制订的标准呢？稍微保持一些灵活性是可行的，比如说半小时内达到波动标准也可以，再比如说应当支持时间与空间的互换，总之，核心思想就是要明确商品的方向是多还是空，或是没有方向，量价关系的配合是一个重要的参考。在允许自己保持一些灵活性的同时，也应该特别注意要防范追求小波动对称的倾向，因为这时候空间狭小，很难保持较好的盈亏比，而相应的利润却如同海市蜃楼。
      波动的具体标准由每个品种自己来决定，或许这可以称得上是类神经网络的系统训练，每周末要做的工作除了波动性排名之外，还要衡量每个品种在出现对称两波的情形下，每一波的平均波幅，择其较低者作为下周该品种的有效海浪波动标准。在市场活络的交易日里，可能出现这样一种情况，假设先是上涨了一波，强度很大、迅速远远的超过了波动性标准，而后的回撤呢？也达到了波动性标准，这样系统同时发出了买入与卖出的双重信号。这个问题是执行海浪系统的最大难题，原来我曾经设想对比两波的幅度、强度、速度，以此来判断市场的真实方向。现在看来，这种方法带有很大的主观性，有猜测市场方向的嫌疑！发生了这种情况，锁仓，是一个不错的选择！让市场自己来决定方向，或者是说按照两笔交易来处理，简而言之，系统发出的每一个信号，都要照单全收！除非是该方向已经完成了时间、价格的对称。切忌因为已经持有了另一方向的头寸，而对反方向的系统信号视而不见，在市场方向的问题上，我不建议你心存任何理由的主观判断，永远应让市场以波动的方式来回答这个问题。
      【入市时机】【交易之路www.irich.info§ www.irich.com.cn 收集整理】
       无论前一波的趋势有多强，永远不要追价，永远要在回调过程中建仓，至少也要耐心等待价格均衡且明显缩量的时候。不要担心因为来不及建仓，而错失一段行情，市场不仅仅只有这一分钟。回调建仓的具体位置可以参考0.382位置、0.5位置、20分钟均线位置，甚至可以考虑预埋单建仓，同时可以参考K线形态（如上下影线、连续几根大阴阳线后的小阴阳线）、价格形态（如上升三角形、下降三角形、旗形、锲形等）、压力支撑、量价关系、SLOWKD超买超卖程度等因素。说一千、道一万，目的就是找到回撤后的均衡建仓时机，此时极度缩量往往预示着暴风雨前的宁静，实为开仓良机！
       在计算回撤的时候，必须把握一个标准，以防止回撤计算结果的混乱。这个标准可以定义为以最近15分钟的高低点为基础，计算回撤。这尤其适合二次均衡时，回撤计算过程中可能出现的分歧的解决。
  

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