价格波动率突破
这个系统牵涉标准差，大学副科没学好，有些不明白
原文如下：
关于价格波动率突破，交易法则如下：如果今天的价格变动量大于过去一百天价格变动量的2个标准差，则建立多头部位；如果今天的价格变动量小于过去一百天价格变动量的－2个标准差，则建立空头部位。建立某个方向的部位，就结束另一方向的既有部位。
该系统测试的结果与前文讨论的其他系统似乎不同。股票的获利能力还算不错，但期货只能勉强获利而已。该系统与通道突破或移动平均穿越之间的相关程度，大概都在0.50上下，意味着该系统如果被纳入其他系统内，很可能有分散风险的效益。
用于期货：净利：341,640 最大流失金额：－5,802,061 K比率：－0.09 夏普率：0.02 突破相关：0.51 均线相关：0.43
用于股票： 4,097,361 －3,198,651 0.07 0.24 0.51 0.45
随机指标
采用14天慢速随机指标的K％建立多空部位（公式计算略）。
交易规则
建立多头：如果今天的K％跌破20而又重新回升到20之上；
建立空头：如果今天的K％涨破80而又重新回落到80之下；建立某个方向的部位，就结束另一方向的既有部位。
期货的测试绩效很差，十二年内只有两年获利。股票稍好，但也只有五年获利。
KD策略的报酬与通道突破/移动平均穿越系统之间，保持负数相关，因为KD策略属于逆势系统，试图在价格下跌过程的底部买进，在峰位附近卖出，刚好与顺势系统的情况相反。【交易之路www.irich.com.cn 收集整理】
有一点值得注意，测试结果显示近年来的行情趋势比较不明显，或许适合采用KD或RSI之类的逆势系统。
期货结果：净利：341,640 最大流失金额：－5,802,061 K比率：－0.09 夏普率：0.02 突破相关：0.51 均线相关：0.43（注：此为正相关？疑有错误）
股票结果： 40,583 －8,192,040 －0.03 0.01 －0.86 －0.82
RSI
参数为14天
交易规则：
买进：RSI跌破35；
放空：RSI超过65；
建立某个方向新部位，就同时结束既有的反向部位。
不论期货或者股票，此策略的测试结果都很差。K比率与夏普率都呈现负数，而且绝对值都很大。期货四年获利，股票虽然有七年获利，但是五年的亏损远超过七年的获利。与顺势系统之间也维持负数相关。
期货：净利：－9,574,109 最大流失金额：－11,206,636 K比率：－0.17 夏普率：－0.57 突破相关：－0.84 均线相关：－0.80
股票： －7,032,755 －13,381,024 －0.13 －0.26 －0.85 －0.77
MACD
MACD（12,26,9）（有人称MACD为指标之王）
交易法则如下：
买进：MACD线往上穿越其九天的指数移动平均线；
放空：MACD线往下穿越其九天的指数移动平均线。
建立某个方向新部位，就同时结束既有的反向部位。
MACD策略的测试结果很有趣。MACD似乎同时呈现顺势与逆势系统的性质。
这套策略的基本原则，是在价格走势有弱转强时买进，并在价格走势由强转弱时卖出。这种“混合策略”非常适用于期货市场，有九年获利。股票则表现很差，十二年全部亏损（注：后面数据显示股票净利为正数，疑为错误）。
期货结果：净利：5,052,672 最大流失金额：－2,371,700 K比率：0.18 夏普率：0.39 突破相关：0.34 均线相关：0.29
股票结果： 19,547,613 －22,783,630 －0.45 －0.90 0.23 0.10
七种常用系统已测试完毕。
运用顺势系统的最堪忧之处，是市场是否能够继续呈现明显的趋势。虽然1990年初期的表现十分优异，但获利能力近年来有逐渐转差的倾向。这是系统性交易者必须留意的问题。测试结果或许意味着，未来十年到二十年之内，逆势系统的表现将优于顺势系统。